Сравнение JMLP.DE с AMLP
JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - JMLP.DE is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMLP.DE returned 23.96%/yr vs 18.26%/yr for AMLP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMLP.DE charges 0.40%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.
Доходность
Сравнение доходности JMLP.DE и AMLP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JMLP.DE торгуется в EUR, в то время как AMLP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMLP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JMLP.DE показывает доходность 27.39%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 19.00%.
JMLP.DE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 23.64%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- —
AMLP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 19.00%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 18.26%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение доходности по годам JMLP.DE и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 27.39% | -5.93% | 44.53% | 15.63% | 34.66% | 55.73% | 7.58% |
AMLP Alerian MLP ETF | 19.00% | -6.77% | 30.87% | 17.76% | 33.24% | 49.49% | 4.53% |
Correlation
The correlation between JMLP.DE and AMLP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between JMLP.DE and AMLP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMLP.DE vs. AMLP — Ранг доходности на риск
JMLP.DE
AMLP
Сравнение JMLP.DE c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMLP.DE | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.69 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 4.41 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMLP.DE | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.24 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок JMLP.DE и AMLP
Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки AMLP в -75.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMLP.DE | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -75.44% | +53.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -10.63% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | -20.25% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -20.25% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -3.05% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -16.42% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 4.06% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMLP.DE и AMLP
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMLP.DE | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.21% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 9.89% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 13.66% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 20.35% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 28.23% | -6.57% |
Сравнение комиссий JMLP.DE и AMLP
JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMLP.DE и AMLP
Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности AMLP в 7.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.62% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.38% | 5.41% | 11.39% | 11.27% | 14.07% | 8.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMLP.DE and AMLP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.
JMLP.DE is categorized as Energy Equities, while AMLP is MLPs. JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: HANetf and SS&C. Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.90% for AMLP.
Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор