Сравнение JMKIX с VEGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).
JMKIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JMKIX и VEGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMKIX и VEGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMKIX John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund | -1.82% | 12.17% | 6.13% | 10.15% | -15.69% | -2.53% | 5.09% | 14.51% | -5.80% | 11.16% |
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | -1.23% | 14.46% | 7.60% | 13.81% | -13.02% | -1.44% | 15.18% | 17.87% | -0.66% | 11.65% |
Доходность по периодам
С начала года, JMKIX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью -1.23%.
JMKIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 3.82%
VEGBX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMKIX и VEGBX
JMKIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.
Доходность на риск
JMKIX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск
JMKIX
VEGBX
Сравнение JMKIX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMKIX | VEGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.98 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.84 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.44 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 10.52 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMKIX | VEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.98 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.69 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.03 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между JMKIX и VEGBX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMKIX и VEGBX
Дивидендная доходность JMKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности VEGBX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMKIX John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund | 5.34% | 5.76% | 4.60% | 4.21% | 4.86% | 3.97% | 4.43% | 4.35% | 5.55% | 5.31% | 6.05% | 5.62% |
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | 5.79% | 6.34% | 7.02% | 7.20% | 5.61% | 5.14% | 4.62% | 6.42% | 5.00% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMKIX и VEGBX
Максимальная просадка JMKIX за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMKIX и VEGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMKIX | VEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -24.27% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -3.89% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.36% | -24.27% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -3.19% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -3.90% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.98% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMKIX и VEGBX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) составляет 1.76%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что JMKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMKIX | VEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 2.08% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 2.86% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18% | 4.98% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 6.27% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.48% | 6.37% | +0.11% |