Сравнение JMKIX с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
JMKIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JMKIX и EMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMKIX и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMKIX John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund | -1.82% | 12.17% | 6.13% | 10.15% | -15.69% | -2.53% | 5.09% | 14.51% | -5.80% | 13.40% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
Доходность по периодам
С начала года, JMKIX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции JMKIX превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 3.82% против 3.23% соответственно.
JMKIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 3.82%
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMKIX и EMB
JMKIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Доходность на риск
JMKIX vs. EMB — Ранг доходности на риск
JMKIX
EMB
Сравнение JMKIX c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMKIX | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.33 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.88 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.12 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 8.52 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMKIX | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.19 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.33 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.42 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между JMKIX и EMB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMKIX и EMB
Дивидендная доходность JMKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности EMB в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMKIX John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund | 5.34% | 5.76% | 4.60% | 4.21% | 4.86% | 3.97% | 4.43% | 4.35% | 5.55% | 5.31% | 6.05% | 5.62% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок JMKIX и EMB
Максимальная просадка JMKIX за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMKIX и EMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMKIX | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -34.70% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -4.51% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.36% | -28.74% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -28.74% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -3.10% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -5.10% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.12% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMKIX и EMB
Текущая волатильность для John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) составляет 1.76%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что JMKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMKIX | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 3.15% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 4.02% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18% | 6.96% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 9.74% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.48% | 9.94% | -3.46% |