PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMKIX с EMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMKIX с EMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMKIX (John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund) and EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, JMKIX returned 4.02%/yr vs 3.29%/yr for EMB. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMKIX charges 0.87%/yr vs 0.39%/yr for EMB.

Доходность

Сравнение доходности JMKIX и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMKIX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции JMKIX превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 4.02% против 3.29% соответственно.

JMKIX

1 день
0.12%
1 месяц
1.06%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.17%
1 год
12.82%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.43%
10 лет*
4.02%

EMB

1 день
-0.37%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.93%
1 год
11.56%
3 года*
9.74%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMKIX и EMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMKIX
John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund		2.92%12.17%6.13%10.15%-15.69%-2.53%5.09%14.51%-5.80%13.40%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		1.80%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%

Correlation

The correlation between JMKIX and EMB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2010 г.

0.66

The correlation between JMKIX and EMB has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с JMKIX:
JMKIX с JFIVXJMKIX с EELDXJMKIX с GMCDXJMKIX с PDTJMKIX с SHCDXJMKIX с DBLEXJMKIX с PYCEX
Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND

Доходность на риск

JMKIX vs. EMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMKIX
Ранг доходности на риск JMKIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMKIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMKIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMKIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMKIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMKIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMKIX c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMKIXEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.09

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
3.05

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.41

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.58

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

11.01

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMKIX vs. EMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMKIX на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа EMB равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMKIX и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMKIXEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.09

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.19

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.44

+0.34

Просадки

Сравнение просадок JMKIX и EMB

Максимальная просадка JMKIX за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMKIX и EMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMKIXEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-34.70%

+7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-4.51%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.85%

-7.95%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.36%

-28.74%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-28.74%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-5.06%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.05%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JMKIX и EMB

Текущая волатильность для John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) составляет 1.50%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что JMKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMKIXEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.85%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

4.52%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

5.56%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

9.75%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.48%

9.96%

-3.48%

Сравнение комиссий JMKIX и EMB

JMKIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMKIX и EMB

Дивидендная доходность JMKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности EMB в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.06%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
JMKIX
John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund		5.56%5.76%4.60%4.21%4.86%3.97%4.43%4.35%5.55%5.31%6.05%5.62%

Часто задаваемые вопросы

JMKIX and EMB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMB has higher volatility (1.85%) compared to JMKIX (1.50%). In terms of maximum drawdown, JMKIX dropped -27.36% vs EMB's -34.70%.

JMKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMKIX и EMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор