PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMKIX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMKIX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

JMKIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JMKIX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMKIX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMKIX
John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund		-1.82%12.17%6.13%10.15%-15.69%-2.53%5.09%14.51%-5.80%11.16%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, JMKIX показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

JMKIX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
1.44%
1 год
7.62%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.05%
10 лет*
3.82%

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JMKIX:
JMKIX с EMBJMKIX с AMAPXJMKIX с DBLEXJMKIX с DBLLXJMKIX с EELDXJMKIX с IMCDXJMKIX с JAAAX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий JMKIX и JFIVX

JMKIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

JMKIX
John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JMKIX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMKIX
Ранг доходности на риск JMKIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMKIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMKIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMKIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMKIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMKIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMKIX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMKIXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.08

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.51

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.24

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

5.70

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMKIX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMKIX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа JFIVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMKIX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMKIXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.08

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.74

0.00

Корреляция

Корреляция между JMKIX и JFIVX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMKIX и JFIVX

Дивидендная доходность JMKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности JFIVX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMKIX
John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund		5.34%5.76%4.60%4.21%4.86%3.97%4.43%4.35%5.55%5.31%6.05%5.62%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMKIX и JFIVX

Максимальная просадка JMKIX за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMKIX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMKIXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-33.81%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-12.13%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.36%

-24.67%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-6.28%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-4.69%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.70%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JMKIX и JFIVX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) составляет 1.76%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JMKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMKIXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

5.34%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

9.54%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18%

16.42%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

16.55%

-10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.48%

18.44%

-11.96%