Сравнение JMKIX с EDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).
JMKIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JMKIX и EDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMKIX и EDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMKIX John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund | -1.82% | 12.17% | 6.13% | 10.15% | -15.69% | -2.53% | 5.09% | 14.51% | -5.80% | 13.40% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 2.58% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JMKIX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции JMKIX уступали акциям EDF по среднегодовой доходности: 3.82% против 5.06% соответственно.
JMKIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 3.82%
EDF
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMKIX и EDF
JMKIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.
Доходность на риск
JMKIX vs. EDF — Ранг доходности на риск
JMKIX
EDF
Сравнение JMKIX c EDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMKIX | EDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.80 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.11 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.88 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 3.89 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMKIX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.80 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.11 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.10 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между JMKIX и EDF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMKIX и EDF
Дивидендная доходность JMKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности EDF в 14.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMKIX John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund | 5.34% | 5.76% | 4.60% | 4.21% | 4.86% | 3.97% | 4.43% | 4.35% | 5.55% | 5.31% | 6.05% | 5.62% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.63% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
Просадки
Сравнение просадок JMKIX и EDF
Максимальная просадка JMKIX за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMKIX и EDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMKIX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -64.23% | +36.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -13.91% | +9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.36% | -53.09% | +25.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -64.23% | +36.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -15.87% | +11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -21.61% | +16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 3.20% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMKIX и EDF
Текущая волатильность для John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) составляет 1.76%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что JMKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMKIX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 6.38% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 10.45% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18% | 18.19% | -13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 25.88% | -19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.48% | 30.66% | -24.18% |