PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIEX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIEX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

JMIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 нояб. 1993 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JMIEX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMIEX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		4.17%40.27%3.48%7.32%-25.68%-10.29%34.88%32.04%-15.91%42.70%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, JMIEX показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции JMIEX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 9.48% против 11.92% соответственно.

JMIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-8.43%
С начала года
4.17%
6 месяцев
9.07%
1 год
40.07%
3 года*
15.60%
5 лет*
1.63%
10 лет*
9.48%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с JMIEX:
JMIEX с AVEMJMIEX с XCEMJMIEX с SPHYJMIEX с VWOJMIEX с SPYJMIEX с FRDMJMIEX с EWT
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий JMIEX и GLLSX

JMIEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

JMIEX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIEX
Ранг доходности на риск JMIEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIEX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIEXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.70

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

3.29

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

3.64

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.79

15.21

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIEX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIEX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIEX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIEXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.70

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.73

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.57

-0.26

Корреляция

Корреляция между JMIEX и GLLSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIEX и GLLSX

Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		1.31%1.36%1.51%1.56%0.54%3.89%0.14%0.81%0.95%0.44%0.81%0.98%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок JMIEX и GLLSX

Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMIEXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.02%

-32.59%

-29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-14.39%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-30.02%

-14.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

-32.59%

-16.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-11.66%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-7.99%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.44%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIEX и GLLSX

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) составляет 9.79%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что JMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMIEXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

11.43%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

15.86%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

19.71%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

17.27%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

17.37%

+1.87%