PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIEX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIEX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

JMIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 нояб. 1993 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности JMIEX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMIEX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		4.17%40.27%3.48%7.32%-25.68%-10.29%34.88%32.04%-15.91%42.70%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, JMIEX показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции JMIEX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 9.48% против 14.48% соответственно.

JMIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-8.43%
С начала года
4.17%
6 месяцев
9.07%
1 год
40.07%
3 года*
15.60%
5 лет*
1.63%
10 лет*
9.48%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с JMIEX:
JMIEX с AVEMJMIEX с SPHYJMIEX с XCEMJMIEX с VWOJMIEX с SPYJMIEX с FRDMJMIEX с EWT
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий JMIEX и DEMIX

JMIEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

JMIEX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIEX
Ранг доходности на риск JMIEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIEX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIEXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

3.23

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

3.37

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

4.84

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.79

19.15

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIEX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIEX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIEX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIEXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.23

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.53

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.14

Корреляция

Корреляция между JMIEX и DEMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIEX и DEMIX

Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		1.31%1.36%1.51%1.56%0.54%3.89%0.14%0.81%0.95%0.44%0.81%0.98%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок JMIEX и DEMIX

Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, примерно равная максимальной просадке DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMIEXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.02%

-63.15%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-20.32%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-43.95%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

-46.29%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-18.94%

+9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-18.54%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.14%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIEX и DEMIX

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) составляет 9.79%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что JMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMIEXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

19.21%

-9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

28.39%

-13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

33.29%

-13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

23.11%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

21.94%

-2.70%