PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIEX с AEPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMIEX с AEPFX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JMIEX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund) and AEPFX (American Funds EUPAC Fund Class F-2) are both mutual funds - JMIEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by JPMorgan, while AEPFX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by American Funds. Over the past 10 years, JMIEX returned 10.81%/yr vs 8.45%/yr for AEPFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JMIEX charges 0.90%/yr vs 0.58%/yr for AEPFX.

Доходность

Сравнение доходности JMIEX и AEPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMIEX показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у AEPFX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции JMIEX превзошли акции AEPFX по среднегодовой доходности: 10.81% против 8.45% соответственно.

JMIEX

1 день
-6.89%
1 месяц
-3.27%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.73%
1 год
49.37%
3 года*
21.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
10.81%

AEPFX

1 день
-4.16%
1 месяц
-1.60%
С начала года
7.19%
6 месяцев
9.48%
1 год
22.13%
3 года*
14.24%
5 лет*
4.15%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMIEX и AEPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		21.49%40.27%3.48%7.32%-25.68%-10.29%34.88%32.04%-15.91%42.70%
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		7.19%29.19%2.89%15.98%-22.86%2.74%25.12%27.28%-17.41%31.04%

Correlation

The correlation between JMIEX and AEPFX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г.

0.85

The correlation between JMIEX and AEPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

American Funds EUPAC Fund Class F-2

Часто сравнивают с JMIEX:
JMIEX с AVEMJMIEX с XCEMJMIEX с VWOJMIEX с SPHYJMIEX с SPYJMIEX с EWTJMIEX с FRDM
Часто сравнивают с AEPFX:
AEPFX с VXUSAEPFX с FSGGXAEPFX с VIAAXAEPFX с DODFXAEPFX с FCNTXAEPFX с VTIPXAEPFX с qqq

Доходность на риск

JMIEX vs. AEPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIEX
Ранг доходности на риск JMIEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIEX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIEX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AEPFX
Ранг доходности на риск AEPFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIEX c AEPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIEXAEPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.42

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.01

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.80

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.46

6.77

+9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIEX vs. AEPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIEX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа AEPFX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIEX и AEPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIEXAEPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.42

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.30

+0.03

Просадки

Сравнение просадок JMIEX и AEPFX

Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки AEPFX в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и AEPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIEXAEPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.02%

-48.79%

-13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-12.54%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-15.64%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-37.37%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

-37.37%

-12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-4.53%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.16%

-11.01%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.33%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIEX и AEPFX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что JMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIEXAEPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

6.19%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

13.63%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

15.95%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

16.76%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

16.98%

+2.58%

Сравнение комиссий JMIEX и AEPFX

JMIEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AEPFX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIEX и AEPFX

Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности AEPFX в 12.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		12.99%13.92%4.86%3.86%1.93%10.10%0.34%3.04%3.06%4.89%1.54%3.35%
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		1.12%1.36%1.51%1.56%0.54%3.89%0.14%0.81%0.95%0.44%0.81%0.98%

Часто задаваемые вопросы

JMIEX and AEPFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMIEX has higher volatility (10.43%) compared to AEPFX (6.19%). In terms of maximum drawdown, JMIEX dropped -62.02% vs AEPFX's -48.79%.

JMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMIEX и AEPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор