Сравнение JMHI с TNGY
JMHI (JPMorgan High Yield Municipal ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both exchange-traded funds - JMHI is a High Yield Muni fund actively managed by JPMorgan, while TNGY is a Energy Equities fund actively managed by Tortoise Capital. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. JMHI charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности JMHI и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMHI показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у TNGY с доходностью 14.98%.
JMHI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNGY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMHI и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 1.67% | 4.83% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.98% | 1.81% |
Correlation
The correlation between JMHI and TNGY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMHI vs. TNGY — Ранг доходности на риск
JMHI
TNGY
Сравнение JMHI c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMHI | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMHI | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок JMHI и TNGY
Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что меньше максимальной просадки TNGY в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMHI | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.11% | -8.86% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -4.10% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -2.18% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMHI и TNGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMHI | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 15.67% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 15.67% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 15.67% | -11.18% |
Сравнение комиссий JMHI и TNGY
JMHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMHI и TNGY
Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности TNGY в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 4.54% | 4.42% | 4.49% | 2.48% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.42% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMHI and TNGY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMHI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMHI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
JMHI has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 3.42% for TNGY.
JMHI is categorized as High Yield Muni, while TNGY is Energy Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Tortoise Capital. Their fees differ too: 0.35% for JMHI and 0.85% for TNGY.
Подберите оптимальное распределение для JMHI и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор