Сравнение JMGRX с MMGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).
JMGRX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell Midcap® Growth Index. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGRX и MMGPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGRX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | -5.96% | 7.66% | 15.28% | 18.03% | -15.99% | 17.07% | 20.43% | 35.28% | -0.88% | 21.65% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -11.10% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -81.34% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGRX показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.
JMGRX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 11.60%
MMGPX
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -20.66%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- -19.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGRX и MMGPX
JMGRX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Доходность на риск
JMGRX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
JMGRX
MMGPX
Сравнение JMGRX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGRX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 0.70 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGRX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.43 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.15 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между JMGRX и MMGPX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGRX и MMGPX
Дивидендная доходность JMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности MMGPX в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | 7.93% | 7.46% | 6.97% | 7.46% | 10.42% | 15.91% | 8.44% | 4.47% | 6.42% | 1.77% | 1.81% | 3.63% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.48% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMGRX и MMGPX
Максимальная просадка JMGRX за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGRX и MMGPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGRX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -87.45% | +31.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -27.79% | +15.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -86.09% | +61.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -72.93% | +63.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -38.71% | +32.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 11.21% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGRX и MMGPX
Текущая волатильность для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) составляет 5.41%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что JMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGRX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 9.28% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 21.94% | -11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 32.15% | -13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 45.74% | -28.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 39.05% | -20.38% |