Сравнение JMGRX с MMGPX
JMGRX (Janus Enterprise Fund Class I) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, JMGRX returned 7.53%/yr vs -5.11%/yr for MMGPX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMGRX charges 0.76%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности JMGRX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMGRX показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью 1.78%.
JMGRX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 4.67%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 12.57%
MMGPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMGRX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | 8.15% | 7.66% | 15.28% | 18.03% | -15.99% | 17.07% | 20.43% | 35.28% | -0.88% | 21.67% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 1.78% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between JMGRX and MMGPX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between JMGRX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMGRX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
JMGRX
MMGPX
Сравнение JMGRX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMGRX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.21 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | -0.41 | +4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMGRX и MMGPX
Максимальная просадка JMGRX за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGRX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMGRX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -75.38% | +19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -27.79% | +16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -29.27% | +9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -72.70% | +48.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -39.18% | +38.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -30.35% | +24.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 14.07% | -10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGRX и MMGPX
Текущая волатильность для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) составляет 4.25%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что JMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMGRX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 6.57% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 21.82% | -10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 28.50% | -14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 39.82% | -22.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 35.15% | -16.47% |
Сравнение комиссий JMGRX и MMGPX
JMGRX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGRX и MMGPX
Дивидендная доходность JMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, тогда как MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | 6.90% | 7.46% | 6.97% | 7.46% | 10.42% | 15.91% | 8.44% | 4.47% | 6.42% | 1.77% | 1.81% | 3.63% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMGRX and MMGPX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (6.57%) compared to JMGRX (4.25%). In terms of maximum drawdown, JMGRX dropped -55.48% vs MMGPX's -75.38%.
JMGRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMGRX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор