Сравнение JMGRX с BARAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Baron Asset Fund (BARAX).
JMGRX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell Midcap® Growth Index. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGRX и BARAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGRX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | -5.96% | 7.66% | 15.28% | 18.03% | -15.99% | 17.07% | 20.43% | 35.28% | -0.88% | 26.36% |
BARAX Baron Asset Fund | -7.87% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGRX показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции JMGRX превзошли акции BARAX по среднегодовой доходности: 11.60% против 10.32% соответственно.
JMGRX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 11.60%
BARAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGRX и BARAX
JMGRX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.
Доходность на риск
JMGRX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
JMGRX
BARAX
Сравнение JMGRX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGRX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.13 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 0.90 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGRX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.13 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.07 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JMGRX и BARAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGRX и BARAX
Дивидендная доходность JMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности BARAX в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | 7.93% | 7.46% | 6.97% | 7.46% | 10.42% | 15.91% | 8.44% | 4.47% | 6.42% | 1.77% | 1.81% | 3.63% |
BARAX Baron Asset Fund | 12.49% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
Просадки
Сравнение просадок JMGRX и BARAX
Максимальная просадка JMGRX за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGRX и BARAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGRX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -59.71% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -11.12% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -37.53% | +13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -37.53% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -9.28% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -11.44% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.44% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGRX и BARAX
Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что JMGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGRX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.90% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 11.83% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 19.02% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 19.56% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 19.79% | -1.12% |