PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMGMX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMGMX с WWNPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JMGMX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6) and WWNPX (Kinetics Paradigm Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JMGMX returned 14.41%/yr vs 18.11%/yr for WWNPX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMGMX charges 0.65%/yr vs 1.64%/yr for WWNPX.

Доходность

Сравнение доходности JMGMX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMGMX показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 15.12%. За последние 10 лет акции JMGMX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 14.41% против 18.11% соответственно.

JMGMX

1 день
0.44%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.22%
6 месяцев
3.85%
1 год
9.88%
3 года*
16.18%
5 лет*
5.49%
10 лет*
14.41%

WWNPX

1 день
0.67%
1 месяц
-8.97%
С начала года
15.12%
6 месяцев
12.35%
1 год
-0.67%
3 года*
29.92%
5 лет*
12.64%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMGMX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6		6.22%8.86%22.68%23.35%-26.95%10.89%48.58%40.03%-4.88%29.74%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		15.12%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Correlation

The correlation between JMGMX and WWNPX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г.

0.57

Over the past year, the correlation between JMGMX and WWNPX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с JMGMX:
JMGMX с VOTJMGMX с SPYJMGMX с RPMGXJMGMX с TILIXJMGMX с VIMAXJMGMX с DODGXJMGMX с FXAIX
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с FSHOXWWNPX с SWPPX

Доходность на риск

JMGMX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMGMX
Ранг доходности на риск JMGMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMGMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGMX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMGMX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMGMXWWNPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.07

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.14

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.02

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.08

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

-0.19

+2.21

JMGMX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMGMX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMGMX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMGMX и WWNPX

Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и WWNPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMGMXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.07%

-67.87%

+30.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-27.71%

+13.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-41.13%

+15.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-41.13%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.07%

-43.51%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-30.22%

+29.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-13.93%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

11.99%

-7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JMGMX и WWNPX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) составляет 6.39%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMGMXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

9.90%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

26.89%

-12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

33.65%

-15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

33.01%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

28.70%

-6.73%

Сравнение комиссий JMGMX и WWNPX

JMGMX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMGMX и WWNPX

Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности WWNPX в 7.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6		8.51%9.04%14.16%0.00%0.76%8.62%10.47%7.13%7.14%6.32%0.04%5.26%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		7.13%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMGMX and WWNPX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWNPX has higher volatility (9.90%) compared to JMGMX (6.39%). In terms of maximum drawdown, JMGMX dropped -37.07% vs WWNPX's -67.87%.

JMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMGMX и WWNPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор