Сравнение JMGMX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
JMGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGMX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGMX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | -4.72% | 8.86% | 22.68% | 23.35% | -26.95% | 10.89% | 48.58% | 40.03% | -4.88% | 29.74% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.63% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGMX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции JMGMX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 13.01% против 3.27% соответственно.
JMGMX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -7.89%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 13.01%
VLEQX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- -3.29%
- 10 лет*
- 3.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGMX и VLEQX
JMGMX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
JMGMX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
JMGMX
VLEQX
Сравнение JMGMX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGMX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.08 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.23 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.10 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 0.35 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.08 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.17 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.08 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между JMGMX и VLEQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGMX и VLEQX
Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | 9.49% | 9.04% | 14.16% | 0.00% | 0.76% | 8.62% | 10.47% | 7.13% | 7.14% | 6.32% | 0.04% | 5.26% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок JMGMX и VLEQX
Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, примерно равная максимальной просадке VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -35.60% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -8.09% | -6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -33.46% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -35.60% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -19.74% | +9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -12.41% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.39% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGMX и VLEQX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 4.01% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 8.50% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 16.35% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 19.28% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 19.24% | +2.65% |