PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMGMX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMGMX с VLEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMGMX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6) and VLEQX (Villere Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JMGMX returned 13.84%/yr vs 3.54%/yr for VLEQX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JMGMX charges 0.65%/yr vs 1.22%/yr for VLEQX.

Доходность

Сравнение доходности JMGMX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMGMX показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у VLEQX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции JMGMX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 13.84% против 3.54% соответственно.

JMGMX

1 день
-1.10%
1 месяц
2.40%
С начала года
5.55%
6 месяцев
3.36%
1 год
11.16%
3 года*
16.29%
5 лет*
6.54%
10 лет*
13.84%

VLEQX

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.17%
С начала года
3.71%
6 месяцев
3.98%
1 год
3.15%
3 года*
3.25%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMGMX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6		5.55%8.86%22.68%23.35%-26.95%10.89%48.58%40.03%-4.88%29.74%
VLEQX
Villere Equity Fund		3.71%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Correlation

The correlation between JMGMX and VLEQX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.83

The correlation between JMGMX and VLEQX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с JMGMX:
JMGMX с VOTJMGMX с SPYJMGMX с RPMGXJMGMX с TILIXJMGMX с VIMAXJMGMX с DODGXJMGMX с FXAIX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с MEFAXVLEQX с EEOFXVLEQX с BMDSXVLEQX с MGOYX

Доходность на риск

JMGMX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMGMX
Ранг доходности на риск JMGMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMGMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMGMX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMGMXVLEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.30

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.50

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

0.41

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

1.12

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMGMX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMGMX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMGMX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMGMXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.30

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.14

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.18

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.10

+0.55

Просадки

Сравнение просадок JMGMX и VLEQX

Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, примерно равная максимальной просадке VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и VLEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMGMXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.07%

-35.60%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-8.09%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-19.24%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-33.46%

-3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.07%

-35.60%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-16.23%

+15.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-12.46%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.97%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JMGMX и VLEQX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMGMXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.07%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

7.82%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

11.31%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

19.15%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

19.20%

+2.75%

Сравнение комиссий JMGMX и VLEQX

JMGMX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMGMX и VLEQX

Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности VLEQX в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6		8.57%9.04%14.16%0.00%0.76%8.62%10.47%7.13%7.14%6.32%0.04%5.26%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.52%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Часто задаваемые вопросы

JMGMX and VLEQX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMGMX has higher volatility (4.55%) compared to VLEQX (2.07%). In terms of maximum drawdown, JMGMX dropped -37.07% vs VLEQX's -35.60%.

JMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMGMX и VLEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор