Сравнение JMGMX с BARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).
JMGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGMX и BARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGMX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | -5.74% | 8.86% | 22.68% | 23.35% | -26.95% | 10.89% | 48.58% | 40.03% | -4.88% | 29.74% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGMX показывает доходность -5.74%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции JMGMX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 12.88% против 10.61% соответственно.
JMGMX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 12.88%
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGMX и BARIX
JMGMX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.
Доходность на риск
JMGMX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
JMGMX
BARIX
Сравнение JMGMX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGMX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.14 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.37 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.39 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 0.98 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGMX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.14 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.09 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JMGMX и BARIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGMX и BARIX
Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что меньше доходности BARIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | 9.59% | 9.04% | 14.16% | 0.00% | 0.76% | 8.62% | 10.47% | 7.13% | 7.14% | 6.32% | 0.04% | 5.26% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок JMGMX и BARIX
Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, примерно равная максимальной просадке BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и BARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGMX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -37.44% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -11.12% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -37.44% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -37.44% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -9.21% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -6.74% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 4.41% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGMX и BARIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGMX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 3.91% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 11.83% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 19.02% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 19.65% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 19.84% | +2.05% |