Сравнение JMGMX с BARAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Baron Asset Fund (BARAX).
JMGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGMX и BARAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGMX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | -5.74% | 8.86% | 22.68% | 23.35% | -26.95% | 10.89% | 48.58% | 40.03% | -4.88% | 29.74% |
BARAX Baron Asset Fund | -7.87% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGMX показывает доходность -5.74%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции JMGMX превзошли акции BARAX по среднегодовой доходности: 12.88% против 10.32% соответственно.
JMGMX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 12.88%
BARAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGMX и BARAX
JMGMX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.
Доходность на риск
JMGMX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
JMGMX
BARAX
Сравнение JMGMX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGMX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.13 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.35 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.36 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 0.90 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGMX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.13 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.07 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.49 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JMGMX и BARAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGMX и BARAX
Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что меньше доходности BARAX в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | 9.59% | 9.04% | 14.16% | 0.00% | 0.76% | 8.62% | 10.47% | 7.13% | 7.14% | 6.32% | 0.04% | 5.26% |
BARAX Baron Asset Fund | 12.49% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
Просадки
Сравнение просадок JMGMX и BARAX
Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и BARAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGMX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -59.71% | +22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -11.12% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -37.53% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -37.53% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -9.28% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -11.44% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 4.44% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGMX и BARAX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGMX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 3.90% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 11.83% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 19.02% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 19.56% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 19.79% | +2.10% |