Сравнение JMGMX с BARAX
JMGMX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6) and BARAX (Baron Asset Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JMGMX returned 13.84%/yr vs 10.44%/yr for BARAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JMGMX charges 0.65%/yr vs 1.29%/yr for BARAX.
Доходность
Сравнение доходности JMGMX и BARAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMGMX показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -4.46%. За последние 10 лет акции JMGMX превзошли акции BARAX по среднегодовой доходности: 13.84% против 10.44% соответственно.
JMGMX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 13.84%
BARAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам JMGMX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | 5.55% | 8.86% | 22.68% | 23.35% | -26.95% | 10.89% | 48.58% | 40.03% | -4.88% | 29.74% |
BARAX Baron Asset Fund | -4.46% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
Correlation
The correlation between JMGMX and BARAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between JMGMX and BARAX has dropped to 0.71 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMGMX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
JMGMX
BARAX
Сравнение JMGMX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGMX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.00 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | -0.01 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGMX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.00 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.08 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JMGMX и BARAX
Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и BARAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMGMX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -59.71% | +22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -10.75% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.50% | -17.82% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -37.53% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -37.53% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -5.93% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -11.42% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 5.22% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGMX и BARAX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMGMX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 3.34% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 10.80% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 14.76% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 19.46% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 19.79% | +2.16% |
Сравнение комиссий JMGMX и BARAX
JMGMX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGMX и BARAX
Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что меньше доходности BARAX в 12.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 12.04% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | 8.57% | 9.04% | 14.16% | 0.00% | 0.76% | 8.62% | 10.47% | 7.13% | 7.14% | 6.32% | 0.04% | 5.26% |
Часто задаваемые вопросы
JMGMX and BARAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMGMX has higher volatility (4.55%) compared to BARAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, JMGMX dropped -37.07% vs BARAX's -59.71%.
JMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMGMX и BARAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор