PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMGIX с FFANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMGIX с FFANX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

JMGIX (JPMorgan Managed Income Fund) and FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) are both mutual funds - JMGIX is a Ultrashort Bond fund managed by BlackRock, while FFANX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, JMGIX returned 2.45%/yr vs 6.90%/yr for FFANX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. JMGIX charges 0.25%/yr vs 0.52%/yr for FFANX.

Доходность

Сравнение доходности JMGIX и FFANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMGIX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у FFANX с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции JMGIX уступали акциям FFANX по среднегодовой доходности: 2.45% против 6.90% соответственно.

JMGIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.13%
3 года*
4.90%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.45%

FFANX

1 день
0.80%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.05%
1 год
17.09%
3 года*
10.99%
5 лет*
5.51%
10 лет*
6.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMGIX и FFANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMGIX
JPMorgan Managed Income Fund		1.27%4.87%5.36%4.18%1.13%0.05%1.32%3.02%2.07%1.30%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		7.59%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%

Correlation

The correlation between JMGIX and FFANX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.10

Over the past year, JMGIX and FFANX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Managed Income Fund

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Часто сравнивают с JMGIX:
JMGIX с VIMAXJMGIX с SADIXJMGIX с VOOJMGIX с VUSFXJMGIX с NEIMXJMGIX с ^GSPCJMGIX с BGRIX
Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с FPURXFFANX с SCHD

Доходность на риск

JMGIX vs. FFANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMGIX
Ранг доходности на риск JMGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMGIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMGIX c FFANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMGIXFFANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.40

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.58
3.44

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.40

1.47

+0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.42

3.27

+7.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.76

13.93

+33.82

JMGIX vs. FFANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMGIX на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFANX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMGIX и FFANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMGIX и FFANX

Максимальная просадка JMGIX за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGIX и FFANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMGIXFFANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.18%

-31.69%

+29.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-5.20%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.40%

-7.55%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.70%

-18.52%

+17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.18%

-18.52%

+16.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-3.79%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

1.22%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JMGIX и FFANX

Текущая волатильность для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) составляет 0.42%, в то время как у Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что JMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMGIXFFANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

3.02%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

6.03%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

7.07%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.29%

7.94%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

7.74%

-6.68%

Сравнение комиссий JMGIX и FFANX

JMGIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FFANX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMGIX и FFANX

Дивидендная доходность JMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности FFANX в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.65%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%
JMGIX
JPMorgan Managed Income Fund		4.15%4.34%5.11%3.77%1.32%0.45%1.31%2.58%2.15%1.39%0.11%0.01%

Часто задаваемые вопросы

JMGIX and FFANX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFANX has higher volatility (3.02%) compared to JMGIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, JMGIX dropped -2.18% vs FFANX's -31.69%.

JMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMGIX и FFANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор