PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMCRX с RSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMCRX с RSPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Victory RS Partners Fund (RSPFX).

JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. RSPFX управляется Victory. Фонд был запущен 12 июл. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности JMCRX и RSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Micro Cap Fund (JMCRX) и Victory RS Partners Fund (RSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMCRX и RSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%
RSPFX
Victory RS Partners Fund		4.84%2.50%14.86%15.80%-4.55%29.45%0.45%30.76%-12.30%14.24%

Доходность по периодам

С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у RSPFX с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям RSPFX по среднегодовой доходности: 8.38% против 10.97% соответственно.

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%

RSPFX

1 день
1.93%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
6.81%
1 год
12.06%
3 года*
11.61%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Micro Cap Fund

Victory RS Partners Fund

Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX
Часто сравнивают с RSPFX:
RSPFX с VUGRSPFX с SPYRSPFX с STLGRSPFX с XLFRSPFX с RSNRXRSPFX с AMECXRSPFX с USCRX

Сравнение комиссий JMCRX и RSPFX

JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии RSPFX в 1.45%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
RSPFX
Victory RS Partners Fund

Доходность на риск

JMCRX vs. RSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
RSPFX
Ранг доходности на риск RSPFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMCRX c RSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Victory RS Partners Fund (RSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMCRXRSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.64

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.03

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.96

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

3.25

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMCRX vs. RSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMCRX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа RSPFX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMCRX и RSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMCRXRSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.64

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.35

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.08

Корреляция

Корреляция между JMCRX и RSPFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMCRX и RSPFX

Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности RSPFX в 5.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%
RSPFX
Victory RS Partners Fund		5.20%5.45%5.79%5.66%8.92%16.56%1.52%9.92%24.51%23.61%5.62%3.18%

Просадки

Сравнение просадок JMCRX и RSPFX

Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки RSPFX в -59.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и RSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMCRXRSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-59.26%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.08%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-26.89%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

-42.91%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-7.98%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-10.73%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.88%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JMCRX и RSPFX

James Micro Cap Fund (JMCRX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Victory RS Partners Fund (RSPFX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMCRXRSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

5.04%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

11.13%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

19.41%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

21.68%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

22.05%

-0.45%