PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMBS с SCRD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMBS с SCRD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD).

JMBS и SCRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. SCRD - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JMBS и SCRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMBS и SCRD

2026 (YTD)20252024202320222021
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		0.26%8.82%1.53%5.66%-11.40%-0.73%
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		-0.63%7.77%3.21%8.76%-15.99%-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, JMBS показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у SCRD с доходностью -0.63%.

JMBS

1 день
0.07%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.30%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—

SCRD

1 день
0.04%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.33%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Janus Henderson Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JMBS:
JMBS с VMBSJMBS с MTBAJMBS с JAAAJMBS с LMBSJMBS с PONAXJMBS с VGTJMBS с IGSB
Часто сравнивают с SCRD:
SCRD с JLQDSCRD с JSMLSCRD с JXXSCRD с JSISCRD с JAAASCRD с JBBBSCRD с JRE

Сравнение комиссий JMBS и SCRD

JMBS берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SCRD в 0.35%.

SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

JMBS vs. SCRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBS
Ранг доходности на риск JMBS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCRD
Ранг доходности на риск SCRD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBS c SCRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMBSSCRDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.86

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.19

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.27

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

4.28

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMBS vs. SCRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBS на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCRD равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBS и SCRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMBSSCRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.86

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.01

+0.43

Корреляция

Корреляция между JMBS и SCRD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBS и SCRD

Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности SCRD в 5.37%

TTM20252024202320222021202020192018
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		5.16%5.03%5.53%4.38%2.73%1.16%2.92%3.63%0.89%
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.37%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMBS и SCRD

Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки SCRD в -21.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и SCRD.

Загрузка...

Показатели просадок

JMBSSCRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-21.17%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-3.57%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.83%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-9.06%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.06%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBS и SCRD

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) имеют волатильность 1.96% и 1.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMBSSCRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.97%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.55%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

5.03%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

6.39%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

6.39%

-0.85%