PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMBE.DE с ZPR5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMBE.DE с ZPR5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE).

JMBE.DE и ZPR5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBE.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. ZPR5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JMBE.DE и ZPR5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMBE.DE и ZPR5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		-2.24%11.00%0.03%7.01%-18.34%-3.60%3.18%15.07%-1.11%
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		1.21%-4.12%11.04%2.52%-1.06%7.98%-6.72%8.14%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, JMBE.DE показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у ZPR5.DE с доходностью 1.21%.

JMBE.DE

1 день
0.71%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.66%
3 года*
4.47%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
—

ZPR5.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.84%
1 год
-1.62%
3 года*
3.46%
5 лет*
2.56%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с JMBE.DE:
JMBE.DE с ENDH.DEJMBE.DE с ASRD.DEJMBE.DE с FRCK.DEJMBE.DE с CEB0.DEJMBE.DE с XUEB.DEJMBE.DE с JEQA.DEJMBE.DE с JPSC.DE
Часто сравнивают с ZPR5.DE:
ZPR5.DE с ENDH.DEZPR5.DE с ASRD.DEZPR5.DE с FRCK.DEZPR5.DE с IS3C.DEZPR5.DE с EMA5.DEZPR5.DE с EMIE.DEZPR5.DE с EMIG.DE

Сравнение комиссий JMBE.DE и ZPR5.DE

JMBE.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ZPR5.DE в 0.42%.

ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

Доходность на риск

JMBE.DE vs. ZPR5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBE.DE
Ранг доходности на риск JMBE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBE.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBE.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBE.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBE.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBE.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ZPR5.DE
Ранг доходности на риск ZPR5.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR5.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR5.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBE.DE c ZPR5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMBE.DEZPR5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-0.23

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

-0.27

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.97

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.24

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

-0.49

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMBE.DE vs. ZPR5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBE.DE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа ZPR5.DE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBE.DE и ZPR5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMBE.DEZPR5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.23

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.36

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.38

-0.28

Корреляция

Корреляция между JMBE.DE и ZPR5.DE составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBE.DE и ZPR5.DE

JMBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZPR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		4.87%5.10%4.16%3.16%2.54%2.63%3.53%3.34%2.73%3.18%2.72%1.83%

Просадки

Сравнение просадок JMBE.DE и ZPR5.DE

Максимальная просадка JMBE.DE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки ZPR5.DE в -14.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBE.DE и ZPR5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JMBE.DEZPR5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-14.48%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-5.88%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-9.92%

-17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-5.15%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-4.88%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.29%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBE.DE и ZPR5.DE

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что JMBE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMBE.DEZPR5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.89%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

3.89%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

6.88%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.49%

7.08%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

7.25%

+2.46%