PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMBE.DE с BBLL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMBE.DE с BBLL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMBE.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JMBE.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while BBLL.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMBE.DE returned -0.64%/yr vs 4.31%/yr for BBLL.DE. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. JMBE.DE charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.DE.

Доходность

Сравнение доходности JMBE.DE и BBLL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMBE.DE показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 2.66%.

JMBE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.85%
6 месяцев
0.94%
1 год
8.57%
3 года*
5.74%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
—

BBLL.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
2.66%
6 месяцев
1.86%
1 год
2.34%
3 года*
1.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMBE.DE и BBLL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		0.85%11.00%0.03%7.01%-18.34%-3.60%3.18%3.68%
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		2.66%-7.37%11.29%1.32%7.29%8.35%-8.23%1.14%

Correlation

The correlation between JMBE.DE and BBLL.DE is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JMBE.DE:
JMBE.DE с ENDH.DEJMBE.DE с CEB0.DEJMBE.DE с ZPR5.DEJMBE.DE с FRCK.DEJMBE.DE с JEQA.DEJMBE.DE с XUEB.DEJMBE.DE с ASRD.DE
Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с SYBT.DEBBLL.DE с QDVP.DE

Доходность на риск

JMBE.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBE.DE
Ранг доходности на риск JMBE.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBE.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBE.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBE.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBE.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBE.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMBE.DEBBLL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.34

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
0.52

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

0.62

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

1.30

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMBE.DE vs. BBLL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBE.DE на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа BBLL.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBE.DE и BBLL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMBE.DEBBLL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.34

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.57

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.29

-0.16

Просадки

Сравнение просадок JMBE.DE и BBLL.DE

Максимальная просадка JMBE.DE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки BBLL.DE в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBE.DE и BBLL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMBE.DEBBLL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-13.03%

-15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.73%

-3.38%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-11.65%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-11.65%

-16.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-7.22%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-6.14%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.61%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBE.DE и BBLL.DE

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что JMBE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMBE.DEBBLL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.28%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

4.12%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

6.07%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.54%

7.46%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

7.22%

+2.44%

Сравнение комиссий JMBE.DE и BBLL.DE

JMBE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBE.DE и BBLL.DE

Ни JMBE.DE, ни BBLL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JMBE.DE and BBLL.DE have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for JMBE.DE.

JMBE.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while BBLL.DE is Government Bonds. JMBE.DE tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. Their fees differ too: 0.39% for JMBE.DE and 0.07% for BBLL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMBE.DE и BBLL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор