Сравнение JMAB.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
JMAB.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMAB.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JMAB.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMAB.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMAB.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 0.17% | 5.64% | 3.60% | 3.51% | -6.11% | -1.18% | 1.75% | 2.11% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.38% | 52.02% | 28.87% | 7.06% | 11.03% | -3.24% | 21.15% | 2.76% |
Разные валюты инструментов
JMAB.L торгуется в GBP, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JMAB.L показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.30%.
JMAB.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 25.11%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- 30.50%
- 5 лет*
- 23.04%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMAB.L и GLD
JMAB.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
JMAB.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
JMAB.L
GLD
Сравнение JMAB.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMAB.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.90 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.34 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.72 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 10.28 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMAB.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.90 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.40 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.71 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между JMAB.L и GLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMAB.L и GLD
Ни JMAB.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JMAB.L и GLD
Максимальная просадка JMAB.L за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMAB.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMAB.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -45.56% | +29.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -19.21% | +14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.80% | -21.03% | +7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -13.41% | +11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -16.17% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 5.32% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMAB.L и GLD
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) составляет 2.49%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что JMAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMAB.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 10.76% | -8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 23.27% | -18.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 25.92% | -18.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.68% | 16.54% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 16.23% | -6.64% |