PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMAB.L с EMLI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMAB.L с EMLI.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L).

JMAB.L и EMLI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMAB.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. EMLI.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JMAB.L и EMLI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMAB.L и EMLI.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMAB.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF		0.17%5.64%3.60%3.51%-6.11%-1.18%1.75%2.11%
EMLI.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist		2.45%8.31%-1.55%8.00%5.61%-4.62%-1.08%0.90%
Разные валюты инструментов

JMAB.L торгуется в GBP, в то время как EMLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JMAB.L показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у EMLI.L с доходностью 2.45%.

JMAB.L

1 день
0.63%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.23%
3 года*
4.25%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

EMLI.L

1 день
0.69%
1 месяц
0.05%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.47%
1 год
10.31%
3 года*
4.53%
5 лет*
5.00%
10 лет*
4.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с JMAB.L:
JMAB.L с GLDJMAB.L с XUEB.LJMAB.L с BBDD.LJMAB.L с DRGN.LJMAB.L с VEMA.LJMAB.L с EMDL.LJMAB.L с EMGB.L
Часто сравнивают с EMLI.L:
EMLI.L с BINCEMLI.L с SEMH.LEMLI.L с EMDG.LEMLI.L с EMGB.LEMLI.L с EMLP.LEMLI.L с EMDL.LEMLI.L с EMGA.L

Сравнение комиссий JMAB.L и EMLI.L

JMAB.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMLI.L в 0.61%.

EMLI.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist
JMAB.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Доходность на риск

JMAB.L vs. EMLI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMAB.L
Ранг доходности на риск JMAB.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMAB.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMAB.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMAB.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMAB.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMAB.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EMLI.L
Ранг доходности на риск EMLI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLI.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLI.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLI.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLI.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLI.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMAB.L c EMLI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMAB.LEMLI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.49

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.12

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.23

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

7.53

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMAB.L vs. EMLI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMAB.L на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа EMLI.L равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMAB.L и EMLI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMAB.LEMLI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.49

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.36

-0.21

Корреляция

Корреляция между JMAB.L и EMLI.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMAB.L и EMLI.L

JMAB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMAB.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMLI.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist		6.31%5.81%6.33%5.70%5.21%4.50%3.68%5.24%5.83%5.76%6.69%7.09%

Просадки

Сравнение просадок JMAB.L и EMLI.L

Максимальная просадка JMAB.L за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки EMLI.L в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMAB.L и EMLI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JMAB.LEMLI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-25.62%

+9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.57%

-5.67%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

-19.52%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-3.83%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-7.38%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.31%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JMAB.L и EMLI.L

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) составляет 2.49%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что JMAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMAB.LEMLI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.41%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

5.58%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.32%

6.93%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.68%

10.18%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.59%

11.07%

-1.48%