Сравнение JMAB.L с EMDL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L).
JMAB.L и EMDL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMAB.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. EMDL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JMAB.L и EMDL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMAB.L и EMDL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMAB.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | -0.46% | 5.64% | 3.60% | 3.51% | -6.11% | -1.18% | 1.75% | 2.11% |
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | -0.72% | 7.85% | -169.14% | 3.50% | 0.26% | -7.31% | 0.02% | 2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, JMAB.L показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у EMDL.L с доходностью -0.72%.
JMAB.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
EMDL.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMAB.L и EMDL.L
JMAB.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMDL.L в 0.55%.
Доходность на риск
JMAB.L vs. EMDL.L — Ранг доходности на риск
JMAB.L
EMDL.L
Сравнение JMAB.L c EMDL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMAB.L | EMDL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.24 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.83 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 5.27 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMAB.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.24 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | — | — |
Корреляция
Корреляция между JMAB.L и EMDL.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMAB.L и EMDL.L
JMAB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMAB.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 5.09% | 4.87% | 251.85% | 4.23% | 4.03% | 4.01% | 3.97% | 4.56% | 4.06% | 4.92% | 4.02% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок JMAB.L и EMDL.L
Максимальная просадка JMAB.L за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки EMDL.L в -162.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMAB.L и EMDL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMAB.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -162.74% | +146.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -4.91% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.80% | -176.16% | +162.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -170.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -122.82% | +120.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -80.35% | +73.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.22% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMAB.L и EMDL.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) составляет 2.40%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что JMAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMAB.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 2.57% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 4.14% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 5.19% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.68% | 75.75% | -67.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 54.05% | -44.46% |