Сравнение JLS с NVLIX
JLS (Nuveen Mortgage and Income Fund) and NVLIX (Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I) are both mutual funds - JLS is a Mortgage Backed Securities fund managed by Nuveen, while NVLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, JLS returned 5.72%/yr vs 17.78%/yr for NVLIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. JLS charges 0.04%/yr vs 0.83%/yr for NVLIX.
Доходность
Сравнение доходности JLS и NVLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLS показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у NVLIX с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции JLS уступали акциям NVLIX по среднегодовой доходности: 5.72% против 17.78% соответственно.
JLS
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 5.72%
NVLIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 8.83%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 17.78%
Сравнение доходности по годам JLS и NVLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLS Nuveen Mortgage and Income Fund | 2.31% | 11.60% | 17.86% | 14.88% | -17.88% | 11.02% | -5.38% | 4.26% | -1.02% | 17.03% |
NVLIX Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I | 9.51% | 12.76% | 29.48% | 43.60% | -31.31% | 27.62% | 37.97% | 33.54% | 3.02% | 33.09% |
Correlation
The correlation between JLS and NVLIX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2009 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLS vs. NVLIX — Ранг доходности на риск
JLS
NVLIX
Сравнение JLS c NVLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLS | NVLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.19 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 3.67 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLS | NVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.81 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.81 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок JLS и NVLIX
Максимальная просадка JLS за все время составила -35.18%, что меньше максимальной просадки NVLIX в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLS и NVLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLS | NVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.18% | -39.57% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -19.01% | +13.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.28% | -23.94% | +14.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -39.57% | +16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.18% | -39.57% | +4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | 0.00% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -6.18% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 6.13% | -4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLS и NVLIX
Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) имеют волатильность 3.47% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLS | NVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.62% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 11.96% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.48% | 16.07% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 22.36% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 22.04% | -9.63% |
Сравнение комиссий JLS и NVLIX
JLS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NVLIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLS и NVLIX
Дивидендная доходность JLS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что меньше доходности NVLIX в 20.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLS Nuveen Mortgage and Income Fund | 10.32% | 10.13% | 9.91% | 9.29% | 6.56% | 4.61% | 4.94% | 6.20% | 9.31% | 13.44% | 7.11% | 6.68% |
NVLIX Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I | 20.50% | 22.45% | 14.35% | 5.39% | 8.93% | 9.51% | 5.47% | 8.69% | 18.81% | 18.70% | 17.11% | 15.18% |
Часто задаваемые вопросы
JLS and NVLIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVLIX has higher volatility (3.62%) compared to JLS (3.47%). In terms of maximum drawdown, JLS dropped -35.18% vs NVLIX's -39.57%.
NVLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLS и NVLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор