Сравнение JLS с JBBB
JLS (Nuveen Mortgage and Income Fund) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both funds - JLS is a Mortgage Backed Securities fund managed by Nuveen, while JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. Over the past 3 years, JLS returned 14.97%/yr vs 10.60%/yr for JBBB. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. JLS charges 0.04%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.
Доходность
Сравнение доходности JLS и JBBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLS показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью 1.86%.
JLS
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 5.72%
JBBB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JLS и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JLS Nuveen Mortgage and Income Fund | 2.31% | 11.60% | 17.86% | 14.88% | -17.20% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 1.86% | 5.43% | 12.50% | 17.63% | -5.99% |
Correlation
The correlation between JLS and JBBB is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLS vs. JBBB — Ранг доходности на риск
JLS
JBBB
Сравнение JLS c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLS | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.31 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 7.84 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLS | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.70 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.31 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок JLS и JBBB
Максимальная просадка JLS за все время составила -35.18%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLS и JBBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLS | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.18% | -10.57% | -24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -2.46% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.28% | -3.82% | -5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | 0.00% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -1.58% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.72% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLS и JBBB
Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что JLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLS | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 0.45% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 2.76% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.48% | 3.34% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 5.26% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 5.26% | +7.15% |
Сравнение комиссий JLS и JBBB
JLS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLS и JBBB
Дивидендная доходность JLS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности JBBB в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.13% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JLS Nuveen Mortgage and Income Fund | 10.32% | 10.13% | 9.91% | 9.29% | 6.56% | 4.61% | 4.94% | 6.20% | 9.31% | 13.44% | 7.11% | 6.68% |
Часто задаваемые вопросы
JLS and JBBB have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JLS has higher volatility (3.47%) compared to JBBB (0.45%). In terms of maximum drawdown, JLS dropped -35.18% vs JBBB's -10.57%.
JBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLS и JBBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор