Сравнение JLQD с VUSV
JLQD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) and VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) are both exchange-traded funds - JLQD is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, while VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. JLQD is passively managed, while VUSV is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JLQD charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for VUSV.
Доходность
Сравнение доходности JLQD и VUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLQD показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у VUSV с доходностью 7.95%.
JLQD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JLQD и VUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 1.01% | 0.82% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 7.95% | 5.62% |
Correlation
The correlation between JLQD and VUSV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLQD vs. VUSV — Ранг доходности на риск
JLQD
VUSV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JLQD c VUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JLQD | VUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JLQD и VUSV
Максимальная просадка JLQD за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки VUSV в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLQD и VUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLQD | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.17% | -7.06% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.28% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -1.28% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JLQD и VUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLQD | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 11.99% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 11.99% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 11.99% | -5.70% |
Сравнение комиссий JLQD и VUSV
JLQD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VUSV в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLQD и VUSV
Дивидендная доходность JLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности VUSV в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 5.40% | 5.28% | 5.36% | 3.99% | 2.77% | 0.83% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JLQD and VUSV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JLQD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JLQD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for VUSV.
JLQD has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 0.18% for VUSV.
JLQD is categorized as Corporate Bonds, while VUSV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Janus Henderson and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for JLQD and 0.30% for VUSV.
Подберите оптимальное распределение для JLQD и VUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор