Сравнение JLQD с PCL
JLQD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. JLQD is passively managed, while PCL is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JLQD charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности JLQD и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLQD показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.77%.
JLQD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JLQD и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 1.01% | 3.73% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.77% | 2.51% |
Correlation
The correlation between JLQD and PCL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLQD vs. PCL — Ранг доходности на риск
JLQD
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JLQD c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JLQD | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JLQD и PCL
Максимальная просадка JLQD за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLQD и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLQD | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.17% | -5.14% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.22% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -1.71% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JLQD и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLQD | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 7.83% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 7.83% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 7.83% | -1.54% |
Сравнение комиссий JLQD и PCL
JLQD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLQD и PCL
Дивидендная доходность JLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности PCL в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 5.40% | 5.28% | 5.36% | 3.99% | 2.77% | 0.83% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.24% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JLQD and PCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JLQD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JLQD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
JLQD has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 5.24% for PCL.
They also come from different issuers: Janus Henderson and PGIM. Their fees differ too: 0.20% for JLQD and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для JLQD и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор