PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLKYX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLKYX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JLKYX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLKYX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		-1.36%20.04%15.41%18.53%-18.04%18.38%16.13%25.07%-8.32%17.29%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, JLKYX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции JLKYX превзошли акции SVBAX по среднегодовой доходности: 10.33% против 9.13% соответственно.

JLKYX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.55%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.33%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с JLKYX:
JLKYX с PLWIXJLKYX с PTDIXJLKYX с PLTQXJLKYX с FRAMXJLKYX с PLTZXJLKYX с PPLIXJLKYX с FRQKX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий JLKYX и SVBAX

JLKYX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLKYX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLKYX
Ранг доходности на риск JLKYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLKYX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLKYXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.54

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.23

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.26

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

11.04

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLKYX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLKYX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVBAX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLKYX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLKYXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.54

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.85

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.68

-0.09

Корреляция

Корреляция между JLKYX и SVBAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLKYX и SVBAX

Дивидендная доходность JLKYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		3.66%3.61%1.77%2.16%8.08%5.71%3.88%8.54%10.69%4.33%3.23%1.75%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок JLKYX и SVBAX

Максимальная просадка JLKYX за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKYX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLKYXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-40.81%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-7.73%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-20.53%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-21.00%

-11.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-3.68%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.26%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.58%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JLKYX и SVBAX

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JLKYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLKYXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

3.92%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

6.35%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

11.22%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

10.73%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

10.76%

+5.40%