PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLKYX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLKYX с JVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JLKYX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLKYX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		-1.36%20.04%15.41%18.53%-18.04%18.38%16.13%25.07%-8.32%17.29%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.78%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, JLKYX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции JLKYX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 10.33% против 11.43% соответственно.

JLKYX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.55%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.33%

JVLIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.36%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с JLKYX:
JLKYX с PLWIXJLKYX с PTDIXJLKYX с PLTQXJLKYX с FRAMXJLKYX с PLTZXJLKYX с PPLIXJLKYX с FRQKX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FSKAXJVLIX с FLCOX

Сравнение комиссий JLKYX и JVLIX

JLKYX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JVLIX в 0.76%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLKYX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLKYX
Ранг доходности на риск JLKYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLKYX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLKYXJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.66

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.73

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

7.89

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLKYX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLKYX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVLIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLKYX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLKYXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.17

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.34

+0.24

Корреляция

Корреляция между JLKYX и JVLIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLKYX и JVLIX

Дивидендная доходность JLKYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности JVLIX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		3.66%3.61%1.77%2.16%8.08%5.71%3.88%8.54%10.69%4.33%3.23%1.75%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.52%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок JLKYX и JVLIX

Максимальная просадка JLKYX за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKYX и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLKYXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-59.12%

+26.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.86%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-20.48%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-40.33%

+7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-5.70%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-10.57%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.60%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JLKYX и JVLIX

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что JLKYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLKYXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.08%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.76%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

16.78%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

17.33%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

18.89%

-2.73%