Сравнение JLKOX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
JLKOX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JLKOX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLKOX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKOX John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio | -1.76% | 12.30% | 15.50% | 18.67% | -19.67% | 15.80% | 20.38% | 24.75% | -8.96% | 18.37% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JLKOX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции JLKOX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 9.49% против 4.81% соответственно.
JLKOX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 9.49%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLKOX и TDIFX
JLKOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JLKOX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
JLKOX
TDIFX
Сравнение JLKOX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLKOX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.47 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.07 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.47 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 6.12 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLKOX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.47 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.84 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.96 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.00 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между JLKOX и TDIFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLKOX и TDIFX
Дивидендная доходность JLKOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKOX John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio | 1.92% | 1.89% | 3.22% | 3.22% | 18.51% | 9.85% | 4.79% | 9.55% | 12.92% | 4.02% | 6.43% | 5.53% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JLKOX и TDIFX
Максимальная просадка JLKOX за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKOX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLKOX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -12.21% | -19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -2.84% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -12.21% | -15.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | -12.21% | -19.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -1.83% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -1.77% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 0.84% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLKOX и TDIFX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что JLKOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLKOX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 1.51% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 2.32% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 4.34% | +14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 5.89% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 5.05% | +11.42% |