PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLKOX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLKOX с JVMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).

JLKOX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JLKOX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLKOX и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLKOX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio		-1.76%12.30%15.50%18.67%-19.67%15.80%20.38%24.75%-8.96%18.37%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, JLKOX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции JLKOX уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 9.49% против 10.12% соответственно.

JLKOX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-4.82%
1 год
11.68%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.60%
10 лет*
9.49%

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с JLKOX:
JLKOX с JLKUXJLKOX с VTJLKOX с FIKFXJLKOX с FFGZXJLKOX с FRAMXJLKOX с FRQHXJLKOX с FRQKX
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX

Сравнение комиссий JLKOX и JVMIX

JLKOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
JLKOX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLKOX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLKOX
Ранг доходности на риск JLKOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKOX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKOX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKOX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKOX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLKOX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLKOXJVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.80

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.16

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

4.73

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLKOX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLKOX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVMIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLKOX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLKOXJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.29

+0.22

Корреляция

Корреляция между JLKOX и JVMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLKOX и JVMIX

Дивидендная доходность JLKOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности JVMIX в 9.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLKOX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio		1.92%1.89%3.22%3.22%18.51%9.85%4.79%9.55%12.92%4.02%6.43%5.53%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Просадки

Сравнение просадок JLKOX и JVMIX

Максимальная просадка JLKOX за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKOX и JVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLKOXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-67.04%

+35.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-13.22%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-21.13%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-42.64%

+10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-6.93%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-13.43%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

3.23%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JLKOX и JVMIX

John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что JLKOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLKOXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.40%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

9.77%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

18.11%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

18.44%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

20.31%

-3.84%