Сравнение JLKOX с FDFPX
JLKOX (John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio) and FDFPX (Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, JLKOX returned 7.58%/yr vs 10.96%/yr for FDFPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JLKOX charges 0.05%/yr vs 0.00%/yr for FDFPX.
Доходность
Сравнение доходности JLKOX и FDFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLKOX показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у FDFPX с доходностью 13.45%.
JLKOX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 10.73%
FDFPX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 14.82%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JLKOX и FDFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKOX John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio | 12.66% | 12.30% | 15.50% | 18.67% | -19.67% | 15.80% | 20.38% | 7.60% |
FDFPX Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 13.45% | 22.81% | 17.81% | 20.93% | -18.57% | 16.84% | 18.54% | 9.17% |
Correlation
The correlation between JLKOX and FDFPX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between JLKOX and FDFPX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLKOX vs. FDFPX — Ранг доходности на риск
JLKOX
FDFPX
Сравнение JLKOX c FDFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLKOX | FDFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.22 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 14.27 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLKOX | FDFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.44 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.73 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.81 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок JLKOX и FDFPX
Максимальная просадка JLKOX за все время составила -32.04%, примерно равная максимальной просадке FDFPX в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKOX и FDFPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLKOX | FDFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -31.22% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -9.54% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.96% | -15.42% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -27.41% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.58% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -5.85% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.15% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLKOX и FDFPX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) имеют волатильность 3.99% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLKOX | FDFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 4.17% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 10.33% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 12.58% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.09% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.18% | -0.65% |
Сравнение комиссий JLKOX и FDFPX
JLKOX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FDFPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLKOX и FDFPX
Дивидендная доходность JLKOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности FDFPX в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFPX Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 3.77% | 2.87% | 6.56% | 2.22% | 5.41% | 8.52% | 5.38% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JLKOX John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio | 1.68% | 1.89% | 3.22% | 3.22% | 18.51% | 9.85% | 4.79% | 9.55% | 12.92% | 4.02% | 6.43% | 5.53% |
Часто задаваемые вопросы
JLKOX and FDFPX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDFPX has higher volatility (4.17%) compared to JLKOX (3.99%). In terms of maximum drawdown, JLKOX dropped -32.04% vs FDFPX's -31.22%.
FDFPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLKOX и FDFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор