PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLKOX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLKOX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

JLKOX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JLKOX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLKOX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JLKOX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio		-1.76%12.30%15.50%18.67%-19.67%15.80%20.38%8.24%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, JLKOX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

JLKOX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-4.82%
1 год
11.68%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.60%
10 лет*
9.49%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с JLKOX:
JLKOX с JLKUXJLKOX с VTJLKOX с FIKFXJLKOX с FFGZXJLKOX с FRAMXJLKOX с FRQHXJLKOX с FRHMX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий JLKOX и FRQKX

JLKOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
JLKOX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLKOX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLKOX
Ранг доходности на риск JLKOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKOX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKOX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKOX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKOX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLKOX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLKOXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.73

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.42

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.37

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

9.37

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLKOX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLKOX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FRQKX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLKOX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLKOXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.73

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.70

-0.18

Корреляция

Корреляция между JLKOX и FRQKX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLKOX и FRQKX

Дивидендная доходность JLKOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLKOX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio		1.92%1.89%3.22%3.22%18.51%9.85%4.79%9.55%12.92%4.02%6.43%5.53%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLKOX и FRQKX

Максимальная просадка JLKOX за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKOX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLKOXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-16.97%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-3.42%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-16.97%

-11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-2.45%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-3.95%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

0.86%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JLKOX и FRQKX

John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что JLKOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLKOXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

2.14%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

2.96%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

4.67%

+14.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

5.53%

+10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

5.77%

+10.70%