PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLIAX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLIAX с JAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

JLIAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JLIAX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLIAX и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		-1.16%17.06%12.87%16.80%-19.86%14.83%19.46%23.96%-9.08%18.19%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, JLIAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции JLIAX превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 9.25% против 4.05% соответственно.

JLIAX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.93%
1 год
16.14%
3 года*
12.95%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.25%

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с JLIAX:
JLIAX с GBTCJLIAX с VTIJLIAX с JVLIXJLIAX с LTFIXJLIAX с FFGZXJLIAX с FIKFXJLIAX с FRHMX
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий JLIAX и JAAAX

JLIAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.

JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLIAX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLIAX
Ранг доходности на риск JLIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLIAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLIAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLIAX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLIAXJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.75

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.35

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.88

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

9.41

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLIAX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLIAX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа JAAAX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLIAX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLIAXJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.75

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.98

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.84

-0.47

Корреляция

Корреляция между JLIAX и JAAAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLIAX и JAAAX

Дивидендная доходность JLIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		9.28%9.18%2.86%2.82%22.31%9.18%5.58%11.19%13.74%6.10%6.95%6.25%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок JLIAX и JAAAX

Максимальная просадка JLIAX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLIAX и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLIAXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-15.72%

-40.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-4.43%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-6.28%

-21.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

-12.64%

-18.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-1.61%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-2.06%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.88%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JLIAX и JAAAX

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что JLIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLIAXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

1.16%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

2.74%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

4.73%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

4.22%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

4.38%

+10.73%