PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLIAX с FFTWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLIAX с FFTWX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX).

JLIAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности JLIAX и FFTWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLIAX и FFTWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		-0.27%17.06%12.87%16.80%-19.86%14.83%19.46%23.96%-9.08%18.19%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		0.54%16.46%8.20%14.10%-16.66%10.09%14.70%19.45%-5.93%15.57%

Доходность по периодам

С начала года, JLIAX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у FFTWX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции JLIAX превзошли акции FFTWX по среднегодовой доходности: 9.34% против 7.77% соответственно.

JLIAX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.68%
1 год
16.52%
3 года*
13.29%
5 лет*
5.88%
10 лет*
9.34%

FFTWX

1 день
0.60%
1 месяц
-2.03%
С начала года
0.54%
6 месяцев
2.43%
1 год
14.65%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.06%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio

Fidelity Freedom 2025 Fund

Часто сравнивают с JLIAX:
JLIAX с GBTCJLIAX с VTIJLIAX с FIKFXJLIAX с FRQHXJLIAX с FYTKXJLIAX с JCCIXJLIAX с JRLVX
Часто сравнивают с FFTWX:
FFTWX с VTTVXFFTWX с FXAIXFFTWX с FQIFXFFTWX с FFTHXFFTWX с FFSFXFFTWX с HYLSFFTWX с FFFAX

Сравнение комиссий JLIAX и FFTWX

JLIAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FFTWX в 0.62%.

FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLIAX vs. FFTWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLIAX
Ранг доходности на риск JLIAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLIAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLIAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLIAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLIAX c FFTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLIAXFFTWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.15

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.15

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

9.05

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLIAX vs. FFTWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLIAX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTWX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLIAX и FFTWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLIAXFFTWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.53

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.13

Корреляция

Корреляция между JLIAX и FFTWX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLIAX и FFTWX

Дивидендная доходность JLIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности FFTWX в 6.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		9.20%9.18%2.86%2.82%22.31%9.18%5.58%11.19%13.74%6.10%6.95%6.25%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		6.40%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%

Просадки

Сравнение просадок JLIAX и FFTWX

Максимальная просадка JLIAX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки FFTWX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLIAX и FFTWX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLIAXFFTWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-47.51%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-6.40%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-23.66%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

-23.66%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-4.03%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-5.61%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.70%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JLIAX и FFTWX

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что JLIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLIAXFFTWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.14%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

6.12%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

9.86%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

9.87%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

10.05%

+5.06%