PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JLGQX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLGQX с IOLZX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JLGQX (JPMorgan Large Cap Growth R4) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, JLGQX returned 11.21%/yr vs 11.27%/yr for IOLZX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JLGQX charges 0.69%/yr vs 1.04%/yr for IOLZX.

Доходность

Сравнение доходности JLGQX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLGQX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 27.02%.

JLGQX

1 день
-2.61%
1 месяц
-3.51%
6 месяцев
1.22%
С начала года
1.08%
1 год
7.16%
3 года*
18.17%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

IOLZX

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.50%
6 месяцев
20.44%
С начала года
27.02%
1 год
39.37%
3 года*
20.69%
5 лет*
11.27%
10 лет*
14.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLGQX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		1.08%14.08%35.14%34.61%-25.39%18.17%55.99%39.17%0.47%36.87%
IOLZX
ICON Equity Fund		27.02%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Correlation

The correlation between JLGQX and IOLZX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.73

The correlation between JLGQX and IOLZX shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth R4

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с JLGQX:
JLGQX с VFIAXJLGQX с VUGJLGQX с JLGMXJLGQX с DAGVXJLGQX с VEXRXJLGQX с SCHXJLGQX с PRPFX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с ICTEXIOLZX с VYMIOLZX с FDTEXIOLZX с ICFSXIOLZX с FGRAX

Доходность на риск

JLGQX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGQX
Ранг доходности на риск JLGQX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGQX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGQX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGQX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGQX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGQX: 77
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGQX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JLGQXIOLZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.08

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.89

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

2.88

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

10.10

-8.82

JLGQX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGQX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGQX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JLGQX и IOLZX

Максимальная просадка JLGQX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGQX и IOLZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLGQXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-56.03%

+24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-14.35%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.51%

-24.71%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-27.77%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-2.95%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-12.57%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

4.09%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGQX и IOLZX

JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с ICON Equity Fund (IOLZX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что JLGQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLGQXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

5.40%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

16.24%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

19.87%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

21.58%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

22.30%

-0.17%

Сравнение комиссий JLGQX и IOLZX

JLGQX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGQX и IOLZX

Дивидендная доходность JLGQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности IOLZX в 8.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IOLZX
ICON Equity Fund		8.42%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		11.32%11.45%2.01%0.15%3.44%14.95%5.31%12.99%15.98%14.79%

Часто задаваемые вопросы

JLGQX and IOLZX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLGQX has higher volatility (8.17%) compared to IOLZX (5.40%). In terms of maximum drawdown, JLGQX dropped -31.84% vs IOLZX's -56.03%.

IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLGQX и IOLZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор