PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGQX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGQX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

JLGQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGQX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGQX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		-8.53%14.08%35.14%34.61%-25.39%18.17%55.99%7.50%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, JLGQX показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

JLGQX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-10.47%
1 год
12.38%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth R4

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с JLGQX:
JLGQX с VFIAXJLGQX с VUGJLGQX с SCHXJLGQX с PRPFXJLGQX с VFORXJLGQX с JLGMXJLGQX с DAGVX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий JLGQX и BBLIX

JLGQX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4

Доходность на риск

JLGQX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGQX
Ранг доходности на риск JLGQX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGQX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGQX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGQX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGQX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGQX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGQXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.05

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.63

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.83

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

3.38

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGQX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGQX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGQX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGQXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.05

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.58

+0.28

Корреляция

Корреляция между JLGQX и BBLIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGQX и BBLIX

Дивидендная доходность JLGQX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		12.51%11.45%2.01%0.15%3.44%14.95%5.31%12.99%15.98%14.79%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLGQX и BBLIX

Максимальная просадка JLGQX за все время составила -31.84%, примерно равная максимальной просадке BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGQX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGQXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-33.49%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-10.22%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-28.06%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.92%

-1.80%

-12.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-6.47%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.62%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGQX и BBLIX

JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что JLGQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGQXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

1.57%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

6.07%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

16.08%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

16.08%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

18.80%

+3.35%