PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGMX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGMX с EFCNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGMX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGMX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-7.59%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции JLGMX превзошли акции EFCNX по среднегодовой доходности: 18.35% против 16.72% соответственно.

JLGMX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-9.68%
1 год
12.81%
3 года*
20.94%
5 лет*
10.92%
10 лет*
18.35%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
43.09%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с HSSAXEFCNX с FGROXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий JLGMX и EFCNX

JLGMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

JLGMX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGMX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGMXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.39

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

3.36

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.83

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.85

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

3.04

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGMX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGMX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGMX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGMXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.39

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.63

+0.17

Корреляция

Корреляция между JLGMX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGMX и EFCNX

Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		11.95%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLGMX и EFCNX

Максимальная просадка JLGMX за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGMXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-38.34%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-7.95%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-38.34%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.82%

-38.34%

+6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

0.00%

-13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-8.74%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

7.45%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGMX и EFCNX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JLGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGMXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

0.00%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

4.59%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

22.11%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

23.12%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

22.84%

-1.30%