PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGMX с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLGMX с AMDG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both funds - JLGMX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while AMDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, JLGMX returned 20.96% vs 855.10% for AMDG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JLGMX charges 0.44%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.

Доходность

Сравнение доходности JLGMX и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLGMX показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 258.39%.

JLGMX

1 день
-0.03%
1 месяц
2.98%
С начала года
7.17%
6 месяцев
5.20%
1 год
20.96%
3 года*
23.76%
5 лет*
13.57%
10 лет*
20.03%

AMDG

1 день
-21.69%
1 месяц
15.58%
С начала года
258.39%
6 месяцев
240.36%
1 год
855.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLGMX и AMDG

2026 (YTD)2025
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		7.17%9.05%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		258.39%96.98%

Correlation

The correlation between JLGMX and AMDG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г.

0.61

The correlation between JLGMX and AMDG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMUUAMDG с AMDAMDG с AMDDAMDG с ARMGAMDG с QQQAMDG с BMNG

Доходность на риск

JLGMX vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGMX c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGMXAMDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
6.56

-5.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
4.18

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.56

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

15.29

-14.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

29.88

-26.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGMX vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGMX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 6.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGMX и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGMXAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

6.56

-5.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

2.45

-1.61

Просадки

Сравнение просадок JLGMX и AMDG

Максимальная просадка JLGMX за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и AMDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLGMXAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-63.04%

+31.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-56.48%

+39.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-27.01%

+26.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-25.65%

+19.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

28.85%

-23.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGMX и AMDG

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) составляет 3.95%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 44.53%. Это указывает на то, что JLGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLGMXAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

44.53%

-40.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

98.53%

-87.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

131.87%

-116.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

131.49%

-111.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

131.49%

-109.92%

Сравнение комиссий JLGMX и AMDG

JLGMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии AMDG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGMX и AMDG

Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности AMDG в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		3.13%11.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		10.30%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Часто задаваемые вопросы

JLGMX and AMDG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDG has higher volatility (44.53%) compared to JLGMX (3.95%). In terms of maximum drawdown, JLGMX dropped -31.82% vs AMDG's -63.04%.

AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (6.56 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLGMX и AMDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор