PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGIX с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGIX с FNCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

JLGIX управляется JAG Capital Management. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности JLGIX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGIX и FNCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		-8.63%13.23%36.53%40.58%-30.99%15.30%40.47%21.10%0.43%34.90%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		-6.99%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%

Доходность по периодам

С начала года, JLGIX показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции JLGIX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 14.62% против 16.86% соответственно.

JLGIX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-8.63%
6 месяцев
-6.53%
1 год
16.20%
3 года*
21.60%
5 лет*
9.22%
10 лет*
14.62%

FNCMX

1 день
3.83%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-4.89%
1 год
24.46%
3 года*
21.83%
5 лет*
10.80%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JAG Large Cap Growth Fund

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с JLGIX:
JLGIX с VFIAXJLGIX с JLGMXJLGIX с FLCNXJLGIX с QQQJLGIX с VMCIXJLGIX с MEIIXJLGIX с VOO
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG

Сравнение комиссий JLGIX и FNCMX

JLGIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Доходность на риск

JLGIX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGIX
Ранг доходности на риск JLGIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGIX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGIXFNCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.10

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.70

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.92

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

7.03

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGIX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FNCMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGIX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGIXFNCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.10

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.15

Корреляция

Корреляция между JLGIX и FNCMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGIX и FNCMX

Дивидендная доходность JLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.15%, что больше доходности FNCMX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		32.15%29.37%16.00%9.48%1.57%19.56%13.06%8.82%14.57%15.31%6.07%4.46%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.55%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%

Просадки

Сравнение просадок JLGIX и FNCMX

Максимальная просадка JLGIX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGIX и FNCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGIXFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-55.08%

+17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-13.25%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-35.64%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-35.64%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-9.68%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-7.91%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.61%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGIX и FNCMX

JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что JLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGIXFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.98%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

13.04%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

23.31%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

22.47%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

22.01%

+0.42%