PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с VIDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. JIVE is actively managed, while VIDI is passively managed. Over the past year, JIVE returned 42.89% vs 48.31% for VIDI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for VIDI.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 16.27%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 22.11%.

JIVE

1 день
0.45%
1 месяц
3.16%
С начала года
16.27%
6 месяцев
20.30%
1 год
42.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIDI

1 день
-0.36%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.11%
6 месяцев
25.01%
1 год
48.31%
3 года*
27.28%
5 лет*
12.06%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и VIDI

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.27%49.80%11.22%5.38%
VIDI
Vident International Equity Fund		22.11%41.83%6.03%8.47%

Correlation

The correlation between JIVE and VIDI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between JIVE and VIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и VIDI

Секторы
JIVE
VIDI

Финансовые услуги

33.4%
18.5%

Энергетика

8.9%
8.0%

Промышленность

7.4%
18.8%

Технологии

6.9%
13.7%

Сырьевые материалы

5.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

4.3%
10.4%

Здравоохранение

4.3%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
6.0%

Недвижимость

2.3%
0.8%

Коммунальные услуги

1.8%
3.1%

Финансовые услуги

JIVE
33.4%
VIDI
18.5%

Энергетика

JIVE
8.9%
VIDI
8.0%

Промышленность

JIVE
7.4%
VIDI
18.8%

Технологии

JIVE
6.9%
VIDI
13.7%

Сырьевые материалы

JIVE
5.4%
VIDI
8.4%

Потребительский циклический сектор

JIVE
4.3%
VIDI
10.4%

Здравоохранение

JIVE
4.3%
VIDI
6.1%

Потребительский защитный сектор

JIVE
3.7%
VIDI
6.2%

Коммуникационные услуги

JIVE
2.8%
VIDI
6.0%

Недвижимость

JIVE
2.3%
VIDI
0.8%

Коммунальные услуги

JIVE
1.8%
VIDI
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с VWILXVIDI с SCHDVIDI с VXUS

Доходность на риск

JIVE vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEVIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
3.37

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
4.38

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.61

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.82

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

18.57

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIDI равному 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEVIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

3.37

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.43

+1.59

Просадки

Сравнение просадок JIVE и VIDI

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и VIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-48.39%

+34.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-10.07%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.39%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-10.38%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.61%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и VIDI

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Vident International Equity Fund (VIDI) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.13%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

11.95%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

14.43%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

15.94%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

18.01%

-3.05%

Сравнение комиссий JIVE и VIDI

JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и VIDI

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности VIDI в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.64%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and VIDI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.78%) compared to VIDI (4.13%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs VIDI's -48.39%.

On 1-year performance, VIDI leads with 48.31% vs 42.89% for JIVE. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VIDI has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VIDI has performed better with a 48.31% return vs 42.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

VIDI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.47% for JIVE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Vident. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.59% for VIDI.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и VIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор