Сравнение JIVE с RBGLY
JIVE (JPMorgan International Value ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while RBGLY (Reckitt Benckiser Group plc) is a stock. Over the past year, JIVE returned 40.88% vs 0.91% for RBGLY. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности JIVE и RBGLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIVE показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у RBGLY с доходностью -9.07%.
JIVE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 9.48%
- С начала года
- 20.44%
- 1 год
- 40.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.56%
RBGLY
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 5.01%
- 6 месяцев
- -14.12%
- С начала года
- -9.07%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 0.06%
- Всё время*
- 6.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.44M | $29.78M | $30.09M | |
| $6.16M | $7.05M | $9.77M |
Сравнение доходности по годам JIVE и RBGLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JIVE JPMorgan International Value ETF | 20.44% | 49.80% | 11.22% | 5.36% |
RBGLY Reckitt Benckiser Group plc | -9.07% | 40.48% | -8.32% | -3.68% |
Correlation
The correlation between JIVE and RBGLY is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIVE vs. RBGLY — Ранг доходности на риск
JIVE
RBGLY
Сравнение JIVE c RBGLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Value ETF (JIVE) и Reckitt Benckiser Group plc (RBGLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIVE | RBGLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.03 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 0.03 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 0.06 | +14.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIVE и RBGLY
Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки RBGLY в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и RBGLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIVE | RBGLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -44.53% | +30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -30.14% | +19.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.77% | +16.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -13.46% | +11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 15.63% | -12.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIVE и RBGLY
Текущая волатильность для JPMorgan International Value ETF (JIVE) составляет 4.04%, в то время как у Reckitt Benckiser Group plc (RBGLY) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBGLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIVE | RBGLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 8.90% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 20.34% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 22.93% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 23.99% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 24.38% | -9.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIVE и RBGLY
Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности RBGLY в 8.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIVE JPMorgan International Value ETF | 2.39% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RBGLY Reckitt Benckiser Group plc | 8.32% | 3.34% | 4.17% | 3.36% | 3.14% | 2.75% | 2.38% | 2.52% | 2.86% | 3.50% | 3.19% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
JIVE and RBGLY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBGLY has higher volatility (8.90%) compared to JIVE (4.04%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs RBGLY's -44.53%.
JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIVE и RBGLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор