PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с RBGLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с RBGLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while RBGLY (Reckitt Benckiser Group plc) is a stock. Over the past year, JIVE returned 42.79% vs -8.11% for RBGLY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и RBGLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Reckitt Benckiser Group plc (RBGLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у RBGLY с доходностью -23.67%.

JIVE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
С начала года
15.75%
6 месяцев
20.07%
1 год
42.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RBGLY

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-23.67%
6 месяцев
-22.13%
1 год
-8.11%
3 года*
-4.82%
5 лет*
-4.95%
10 лет*
-2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и RBGLY

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		15.75%49.80%11.22%5.38%
RBGLY
Reckitt Benckiser Group plc		-23.67%40.48%-8.32%-3.58%

Correlation

The correlation between JIVE and RBGLY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Reckitt Benckiser Group plc

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY
Часто сравнивают с RBGLY:
RBGLY с HENKYRBGLY с PGRBGLY с SPYRBGLY с VOORBGLY с WMMVY

Доходность на риск

JIVE vs. RBGLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RBGLY
Ранг доходности на риск RBGLY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBGLY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBGLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBGLY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBGLY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBGLY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c RBGLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Reckitt Benckiser Group plc (RBGLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVERBGLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
-0.36

+3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
-0.41

+4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.95

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

-0.27

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.74

-0.67

+16.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. RBGLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа RBGLY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и RBGLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVERBGLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

-0.36

+3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.23

+1.77

Просадки

Сравнение просадок JIVE и RBGLY

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки RBGLY в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и RBGLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVERBGLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-44.53%

+30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-30.14%

+19.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-30.14%

+29.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-13.36%

+11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

12.15%

-9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и RBGLY

Текущая волатильность для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) составляет 4.93%, в то время как у Reckitt Benckiser Group plc (RBGLY) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBGLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVERBGLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.68%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

17.73%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

22.42%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

23.93%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

24.40%

-9.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и RBGLY

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности RBGLY в 9.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBGLY
Reckitt Benckiser Group plc		9.91%3.34%4.17%3.36%3.14%2.75%2.38%2.52%2.86%3.50%3.19%2.08%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and RBGLY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBGLY has higher volatility (7.68%) compared to JIVE (4.93%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs RBGLY's -44.53%.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и RBGLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор