Сравнение JIVE с FIDI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIVE показывает доходность 7.87%, а FIDI немного выше – 8.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FIDI в 0.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDI равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и FIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JIVE и FIDI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FIDI в 4.15%

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и FIDI.

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.