Сравнение JIREX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности JIREX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIREX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 3.94% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции JIREX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 4.86% против 5.51% соответственно.
JIREX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.86%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIREX и PHRAX
JIREX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
JIREX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
JIREX
PHRAX
Сравнение JIREX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.45 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 1.79 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между JIREX и PHRAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и PHRAX
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и PHRAX
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, примерно равная максимальной просадке PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -72.56% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -12.50% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -33.51% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -42.00% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -6.10% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -11.42% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.13% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и PHRAX
Текущая волатильность для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) составляет 4.16%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что JIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.54% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.20% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 16.54% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 19.11% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 20.98% | +0.04% |