Сравнение JIREX с JVMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).
JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JIREX и JVMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIREX и JVMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 4.93% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 1.57% | 11.28% | 10.46% | 16.64% | -7.09% | 26.85% | 5.90% | 30.13% | -14.90% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у JVMIX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции JIREX уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 4.96% против 10.16% соответственно.
JIREX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 4.96%
JVMIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIREX и JVMIX
JIREX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.
Доходность на риск
JIREX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск
JIREX
JVMIX
Сравнение JIREX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | JVMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.80 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.25 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.13 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 4.59 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.80 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.45 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.50 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.30 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JIREX и JVMIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и JVMIX
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 9.10% | 9.24% | 12.05% | 4.02% | 5.27% | 6.67% | 1.13% | 2.40% | 13.85% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и JVMIX
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что больше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и JVMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIREX | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -67.04% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -8.57% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -21.13% | -13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -42.64% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -6.56% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -13.43% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.25% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и JVMIX
JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) имеют волатильность 4.32% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIREX | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.37% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.77% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 18.10% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 18.44% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 20.31% | +0.71% |