Сравнение JIREX с CSDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX).
JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JIREX и CSDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIREX и CSDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 3.94% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 2.48% | 4.32% | 6.73% | 13.18% | -26.33% | 41.70% | -1.74% | 31.84% | -4.25% | 8.09% |
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у CSDIX с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции JIREX уступали акциям CSDIX по среднегодовой доходности: 4.86% против 6.43% соответственно.
JIREX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.86%
CSDIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIREX и CSDIX
JIREX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CSDIX в 0.84%.
Доходность на риск
JIREX vs. CSDIX — Ранг доходности на риск
JIREX
CSDIX
Сравнение JIREX c CSDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | CSDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.21 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.40 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.36 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 1.41 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.21 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.31 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JIREX и CSDIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и CSDIX
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 3.00% | 3.72% | 2.78% | 2.93% | 7.67% | 4.30% | 5.39% | 7.62% | 3.60% | 2.52% | 5.84% | 19.24% |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и CSDIX
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, примерно равная максимальной просадке CSDIX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и CSDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIREX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -72.37% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -11.83% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -33.09% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -42.68% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -6.76% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -11.00% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.01% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и CSDIX
Текущая волатильность для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) составляет 4.16%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что JIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIREX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.42% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.49% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 15.98% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.67% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 20.84% | +0.18% |