PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIRE с USNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIRE с USNZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) and USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) are both exchange-traded funds - JIRE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while USNZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. JIRE is actively managed, while USNZ is passively managed. Over the past 3 years, JIRE returned 16.65%/yr vs 21.46%/yr for USNZ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIRE charges 0.24%/yr vs 0.10%/yr for USNZ.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и USNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у USNZ с доходностью 11.25%.

JIRE

1 день
0.89%
1 месяц
2.64%
С начала года
8.68%
6 месяцев
10.86%
1 год
20.36%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

USNZ

1 день
0.30%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.09%
1 год
29.01%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIRE и USNZ

2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		8.68%31.83%3.15%20.00%5.01%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		11.25%17.76%21.96%27.76%0.74%

Correlation

The correlation between JIRE and USNZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.70

The correlation between JIRE and USNZ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIRE и USNZ

Секторы
JIRE
USNZ

Финансовые услуги

25.9%
10.5%

Промышленность

18.8%
3.5%

Технологии

11.3%
41.9%

Здравоохранение

10.4%
11.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.4%

Сырьевые материалы

5.3%
1.3%

Коммунальные услуги

4.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
13.4%

Энергетика

3.7%
0.0%

Недвижимость

1.2%
3.3%

Финансовые услуги

JIRE
25.9%
USNZ
10.5%

Промышленность

JIRE
18.8%
USNZ
3.5%

Технологии

JIRE
11.3%
USNZ
41.9%

Здравоохранение

JIRE
10.4%
USNZ
11.2%

Потребительский циклический сектор

JIRE
8.0%
USNZ
10.5%

Потребительский защитный сектор

JIRE
6.8%
USNZ
3.4%

Сырьевые материалы

JIRE
5.3%
USNZ
1.3%

Коммунальные услуги

JIRE
4.7%
USNZ
1.1%

Коммуникационные услуги

JIRE
4.1%
USNZ
13.4%

Энергетика

JIRE
3.7%
USNZ
0.0%

Недвижимость

JIRE
1.2%
USNZ
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с DFAIJIRE с AVDV
Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с vooUSNZ с TPYPUSNZ с ENFRUSNZ с VUGUSNZ с VTIUSNZ с VOOG

Доходность на риск

JIRE vs. USNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c USNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIREUSNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.24

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.10

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.63

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

11.60

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIRE vs. USNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа USNZ равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и USNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIREUSNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.24

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.22

-0.16

Просадки

Сравнение просадок JIRE и USNZ

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки USNZ в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и USNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIREUSNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-19.16%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.07%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-19.16%

+5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.38%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-3.31%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.51%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и USNZ

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIREUSNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.30%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

10.13%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

13.01%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

16.62%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

16.62%

-0.34%

Сравнение комиссий JIRE и USNZ

JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии USNZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и USNZ

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности USNZ в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.75%2.99%3.03%2.74%2.62%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.93%1.02%1.14%1.19%0.80%

Часто задаваемые вопросы

JIRE and USNZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIRE has higher volatility (4.99%) compared to USNZ (3.30%). In terms of maximum drawdown, JIRE dropped -16.11% vs USNZ's -19.16%.

On 3-year performance, USNZ leads with 21.46% vs 16.65% for JIRE. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USNZ has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USNZ has performed better with a 21.46% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for JIRE.

JIRE has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.93% for USNZ.

JIRE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USNZ is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.24% for JIRE and 0.10% for USNZ.

USNZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIRE и USNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор