PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIRE с USNZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JIRE и USNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIRE и USNZ


2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.90%31.83%3.15%20.00%5.01%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF
-6.06%17.76%21.96%27.76%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у USNZ с доходностью -6.06%.


JIRE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.88%
1 год
24.44%
3 года*
15.14%
5 лет*
10 лет*

USNZ

1 день
0.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-4.02%
1 год
15.86%
3 года*
16.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Сравнение комиссий JIRE и USNZ

JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии USNZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JIRE vs. USNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина

USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c USNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIREUSNZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.85

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.34

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.31

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

5.44

+2.51

JIRE vs. USNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа USNZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и USNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JIREUSNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.85

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.95

+0.07

Корреляция

Корреляция между JIRE и USNZ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и USNZ

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности USNZ в 1.11%


TTM2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.91%2.99%3.03%2.74%2.62%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF
1.11%1.02%1.14%1.19%0.80%

Просадки

Сравнение просадок JIRE и USNZ

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки USNZ в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и USNZ.


Загрузка...

Показатели просадок


JIREUSNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-19.16%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.21%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-7.41%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-3.42%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.94%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и USNZ

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JIREUSNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

5.92%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

10.36%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.72%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.76%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.76%

-0.60%