PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIPIX с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIPIX с MZLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).

JIPIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 2010 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JIPIX и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIPIX и MZLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund		-0.64%7.50%2.23%6.45%-10.43%0.80%8.46%11.01%-5.09%5.44%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.78%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, JIPIX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у MZLSX с доходностью -0.78%.

JIPIX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
0.21%
1 год
5.42%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.68%

MZLSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с JIPIX:
JIPIX с SPYDJIPIX с BWDTXJIPIX с CBRDXJIPIX с JMSIXJIPIX с JVLIXJIPIX с MOFIXJIPIX с PDT
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX

Сравнение комиссий JIPIX и MZLSX

JIPIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.

JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

JIPIX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIPIX
Ранг доходности на риск JIPIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIPIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIPIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIPIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIPIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIPIX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIPIXMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.65

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

3.75

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.66

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.58

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

12.66

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIPIX vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIPIX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа MZLSX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIPIX и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIPIXMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.65

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

2.16

-1.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.67

-0.64

Корреляция

Корреляция между JIPIX и MZLSX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIPIX и MZLSX

Дивидендная доходность JIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности MZLSX в 7.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund		3.52%3.73%2.59%2.23%3.77%2.87%2.03%2.72%3.71%3.14%2.54%6.91%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.03%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIPIX и MZLSX

Максимальная просадка JIPIX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIPIX и MZLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIPIXMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-12.66%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-1.61%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.43%

-6.09%

-9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-1.61%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-0.86%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.33%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JIPIX и MZLSX

John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что JIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIPIXMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.81%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

1.15%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

1.59%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.10%

1.59%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

2.13%

+1.98%