PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIPIX с JSVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIPIX с JSVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX).

JIPIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 2010 г.. JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JIPIX и JSVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIPIX и JSVIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund		-0.64%7.50%2.23%6.45%-10.43%0.80%8.46%11.01%-2.92%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.25%7.88%8.22%5.92%-6.27%4.79%14.05%7.32%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, JIPIX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у JSVIX с доходностью 0.25%.

JIPIX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
0.21%
1 год
5.42%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.68%

JSVIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.00%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund

Easterly Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с JIPIX:
JIPIX с SPYDJIPIX с BWDTXJIPIX с CBRDXJIPIX с JMSIXJIPIX с JVLIXJIPIX с MOFIXJIPIX с PDT
Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с JDIEXJSVIX с MOFIXJSVIX с VMSAXJSVIX с DBLIXJSVIX с WSINXJSVIX с JAREXJSVIX с MMT

Сравнение комиссий JIPIX и JSVIX

JIPIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии JSVIX в 1.48%.

JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund
JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund

Доходность на риск

JIPIX vs. JSVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIPIX
Ранг доходности на риск JIPIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIPIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIPIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIPIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIPIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIPIX c JSVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIPIXJSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

3.01

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

4.54

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.73

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

4.13

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

18.40

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIPIX vs. JSVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIPIX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа JSVIX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIPIX и JSVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIPIXJSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.01

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.40

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

2.18

-1.15

Корреляция

Корреляция между JIPIX и JSVIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIPIX и JSVIX

Дивидендная доходность JIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности JSVIX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund		3.52%3.73%2.59%2.23%3.77%2.87%2.03%2.72%3.71%3.14%2.54%6.91%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIPIX и JSVIX

Максимальная просадка JIPIX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки JSVIX в -8.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIPIX и JSVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIPIXJSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-8.75%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-1.48%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.43%

-8.75%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-1.28%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-1.72%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.33%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JIPIX и JSVIX

John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что JIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIPIXJSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.72%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

1.25%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

2.08%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.10%

2.48%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

2.58%

+1.53%