PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JINDALSTEL.NS с STLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JINDALSTEL.NS с STLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JINDALSTEL.NS (Jindal Steel & Power Limited) and STLD (Steel Dynamics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, JINDALSTEL.NS returned 34.67%/yr vs 33.72%/yr for STLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JINDALSTEL.NS и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Jindal Steel & Power Limited (JINDALSTEL.NS) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JINDALSTEL.NS торгуется в INR, в то время как STLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STLD были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JINDALSTEL.NS показывает доходность 13.61%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 67.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JINDALSTEL.NS имеют среднегодовую доходность 34.67%, а акции STLD немного отстают с 33.72%.

JINDALSTEL.NS

1 день
-1.16%
1 месяц
-5.31%
С начала года
13.61%
6 месяцев
18.91%
1 год
26.11%
3 года*
31.88%
5 лет*
25.00%
10 лет*
34.67%

STLD

1 день
-3.87%
1 месяц
11.41%
С начала года
67.97%
6 месяцев
72.66%
1 год
127.94%
3 года*
48.15%
5 лет*
42.21%
10 лет*
33.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JINDALSTEL.NS и STLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JINDALSTEL.NS
Jindal Steel & Power Limited		13.61%13.43%24.87%28.43%55.62%41.65%58.96%1.76%-19.63%197.75%
STLD
Steel Dynamics, Inc.		67.97%57.92%0.98%23.60%77.35%74.83%15.29%19.74%-22.60%15.68%

Correlation

The correlation between JINDALSTEL.NS and STLD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jindal Steel & Power Limited

Steel Dynamics, Inc.

Часто сравнивают с JINDALSTEL.NS:
JINDALSTEL.NS с TATASTEEL.NS
Часто сравнивают с STLD:
STLD с CLFSTLD с XSTLD с CMCSTLD с ARESSTLD с ZIMSTLD с EXPSTLD с HDSN

Доходность на риск

JINDALSTEL.NS vs. STLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JINDALSTEL.NS
Ранг доходности на риск JINDALSTEL.NS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JINDALSTEL.NS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JINDALSTEL.NS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JINDALSTEL.NS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JINDALSTEL.NS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JINDALSTEL.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
STLD
Ранг доходности на риск STLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JINDALSTEL.NS c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jindal Steel & Power Limited (JINDALSTEL.NS) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JINDALSTEL.NSSTLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
3.86

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
4.41

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.53

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

7.25

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

24.94

-19.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JINDALSTEL.NS vs. STLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JINDALSTEL.NS на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа STLD равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JINDALSTEL.NS и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JINDALSTEL.NSSTLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

3.86

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.13

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.88

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Просадки

Сравнение просадок JINDALSTEL.NS и STLD

Максимальная просадка JINDALSTEL.NS за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки STLD в -84.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JINDALSTEL.NS и STLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JINDALSTEL.NSSTLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.78%

-84.86%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-17.75%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.78%

-27.53%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.15%

-31.55%

-14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.59%

-64.89%

-13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-3.87%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-26.04%

-14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

5.15%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JINDALSTEL.NS и STLD

Текущая волатильность для Jindal Steel & Power Limited (JINDALSTEL.NS) составляет 4.86%, в то время как у Steel Dynamics, Inc. (STLD) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что JINDALSTEL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JINDALSTEL.NSSTLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

10.66%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.93%

24.93%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.56%

33.43%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.14%

37.62%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.22%

38.63%

+8.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JINDALSTEL.NS и STLD

Дивидендная доходность JINDALSTEL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности STLD в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JINDALSTEL.NS
Jindal Steel & Power Limited		0.17%0.19%0.21%0.27%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLD
Steel Dynamics, Inc.		0.76%1.18%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JINDALSTEL.NS и STLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jindal Steel & Power Limited и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. JINDALSTEL.NS значения в INR, STLD значения в USD

Часто задаваемые вопросы

JINDALSTEL.NS and STLD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JINDALSTEL.NS и STLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор